2021年10月29日下午13:00，西安电子科技大学数学与统计学院赵志华老师通过线下和线上相结合的形式做了题为“Robust Portfolio Rebalancing with Cardinality and Diversification Constraints”的讲座。本次讲座由赵龙峰副教授主持，太阳集团城网站2017教师和研究生参加了此次讲座。

首先，赵龙峰副教授对赵志华老师进行了简要介绍。随后，赵志华老师以金融领域经典的均值-方差模型作为开场，阐述了在投资决策过程中投资者关心的收益和风险问题。随后，赵志华老师详细阐述了此次分享的优化模型，即考虑交易成本和双重约束（double cardinality constraints）来权衡投资规模和行业投资多元化之间的关系。此外，赵志华老师分享了在算法求解过程的一些经典方法和对未来研究展望。

研究分享结束后，赵志华老师和参与讲座的师生就报告内容、论文写作的经验以及投资模型在实践中的应用进行了深入交流。最后，赵龙峰副教授对本次学术交流进行了简单总结。本次讲座为我院师生提供了一次重要的学习交流机会，师生们受益匪浅。

报告人简介：

赵志华老师于2021年获西安交通大学经济学博士，主要研究领域为投资组合管理、风险度量和稀疏随机优化理论等。目前已有10余篇学术论文发表在国内外高水平期刊，如《Quantitative Finance》、《Journal of the Operational Research Society》、《Science China Mathematics》、《南开经济研究》、《经济管理》等。获得2019年陕西省哲学社会科学优秀成果三等奖（排名第一）；2015年中国运筹学会经济数学与管理数学分会优秀论文一等奖等。参与多项国家自然和社会科学基金项目（1个重点项目、2个面上项目和1个教育部重大项目等）。担任《系统工程理论与实践》、《Science China Mathematics》等期刊的审稿人。曾为多家金融机构提供投资策略的咨询定制服务，并参与多个横向课题。

（撰稿/杨雅婕 审核/贾明）